ALGOLODGE · PERFORMANCES HISTORIQUES
Comparer les modèles
Comment différents modèles d’investissement auraient-ils évolué ensemble ? Sélectionnez un ou plusieurs modèles, comparez leurs courbes et examinez l’incidence hypothétique de leur combinaison sur le rendement et le risque.
Choisir les modèles d’investissement
Sélectionnez les modèles : le graphique se met à jour immédiatement.
Répartition avancéeAjuster le capital entre les modèles choisisPoids identiques
La répartition concerne uniquement les modèles sélectionnés et totalise toujours 100 %. Le graphique et les statistiques sont mis à jour immédiatement.
Chargement des données de comparaison…
COMPARAISON DE PORTEFEUILLESComparer aux actions et aux obligationsPerformance combinée
Évolution des modèles sélectionnés ensemble, avec une valeur initiale de 100.
Les résultats individuels proviennent d’opérations réelles. La courbe combinée est un calcul hypothétique fondé sur ces résultats.
Résultats de votre combinaison
Calculés sur la même période pour tous les modèles sélectionnés.
Évolution des modèles
Chaque modèle est représenté depuis le début de son historique, avec un indice initial de 100. Les données antérieures restent visibles même si les autres modèles ont commencé plus tard.
Rendement et risque
La même période est utilisée pour le portefeuille et les modèles individuels afin de faciliter la comparaison.
Comment les modèles sont-ils corrélés ?
Corrélation des rendements mensuels sur la période choisie. +1 indique une corrélation positive parfaite, 0 une faible relation linéaire et −1 une corrélation négative parfaite.
Que signifie la corrélation ? Lire l’explication →
À propos des calculs
Données mensuelles mises à jour jusqu’en septembre 2026. La comparaison repose sur les rendements mensuels déclarés des modèles.
Afficher les méthodes et les définitions
Début commun : le portefeuille combiné, les statistiques et les corrélations utilisent uniquement la période commune aux modèles sélectionnés. Par défaut, le graphique des modèles présente leur historique complet, chacun indexé à 100 à sa date de lancement. Vous pouvez choisir d’afficher uniquement la période commune.
Portefeuille combiné : le capital est réparti à parts égales par défaut. La répartition avancée permet de fixer vos propres pourcentages, toujours pour un total de 100 %. Avec un rééquilibrage mensuel, les pondérations sont rétablies chaque mois. « Conserver les pondérations initiales » laisse ensuite évoluer les poids avec les performances.
Statistiques : le rendement total est obtenu par capitalisation géométrique des rendements mensuels. Le CAGR est le taux géométrique annualisé. Le drawdown maximal correspond à la plus forte baisse par rapport au sommet mensuel précédent. La volatilité est l’écart-type des rendements mensuels multiplié par √12. Le ratio de Sharpe est le rendement mensuel moyen divisé par l’écart-type, annualisé par √12.