ALGOLODGE · WYNIKI HISTORYCZNE
Porównaj modele
Jak różne modele inwestycyjne radziłyby sobie razem? Wybierz jeden lub kilka modeli, porównaj ich wykresy i zobacz, jak połączenie mogłoby wpłynąć na ryzyko i stopy zwrotu.
Wybierz modele inwestycyjne
Zaznacz modele, a wykres zaktualizuje się natychmiast.
Zaawansowany podziałDostosuj podział kapitału między wybrane modeleRówne udziały
Podział dotyczy wyłącznie wybranych modeli i zawsze sumuje się do 100%. Wykres i statystyki aktualizują się natychmiast.
Wczytywanie danych porównawczych…
PORÓWNANIE PORTFELIPorównaj z akcjami i obligacjamiŁączny wynik
Hipotetyczny wynik połączonych modeli przy wartości początkowej indeksu równej 100.
Wyniki poszczególnych modeli pochodzą z rzeczywistego handlu. Łączna krzywa jest hipotetycznym obliczeniem na podstawie tych wyników.
Wynik Twojej kombinacji
Obliczony dla tego samego okresu każdego wybranego modelu.
Wyniki modeli
Każdy model jest przedstawiony od początku własnej historii wyników, z wartością początkową indeksu 100. Wcześniejsza historia pozostaje widoczna, nawet jeśli pozostałe modele zaczęły działać później.
Stopa zwrotu i ryzyko
Dla portfela i poszczególnych modeli wykorzystano ten sam okres, aby porównanie było bardziej miarodajne.
Jak skorelowane są modele?
Korelacja miesięcznych stóp zwrotu w wybranym okresie. +1 oznacza idealną korelację dodatnią, 0 – niewielką korelację liniową, a −1 – idealną korelację ujemną.
Co oznacza korelacja? Co oznacza korelacja? Przeczytaj wyjaśnienie →
O obliczeniach
Zaktualizowano o miesięczne wyniki do września 2026 r. Porównanie bazuje na raportowanych miesięcznych stopach zwrotu modeli.
Pokaż metody obliczeń i definicje
Wspólny początek: łączny portfel, statystyki i korelacje uwzględniają tylko okres wspólny dla wybranych modeli. Domyślnie wykres „Wyniki modeli” pokazuje pełną historię każdego modelu od jego rozpoczęcia, z wartością początkową 100. Można też wybrać wyłącznie wspólny okres.
Łączny portfel: domyślnie kapitał jest dzielony równo między wybrane modele. W opcji „Zaawansowany podział” można ustalić własne wartości procentowe, których suma zawsze wynosi 100%. Przy miesięcznym równoważeniu ustalone udziały są przywracane co miesiąc. Opcja „Zachowaj początkowe wagi” przydziela kapitał raz, a następnie pozwala udziałom zmieniać się zgodnie z wynikami modeli.
Statystyki: całkowita stopa zwrotu jest obliczana przez geometryczne składanie miesięcznych stóp zwrotu. CAGR to roczna geometryczna stopa zwrotu. Maksymalne obsunięcie kapitału to największy procentowy spadek od wcześniejszego szczytu miesięcznego indeksu. Zmienność to odchylenie standardowe próby miesięcznych stóp zwrotu pomnożone przez √12. Wskaźnik Sharpe’a oblicza się jako średnią miesięczną stopę zwrotu podzieloną przez to odchylenie i pomnożoną przez √12, przy stopie wolnej od ryzyka 0%. Korelację wyznacza współczynnik Pearsona dla miesięcznych stóp zwrotu.