ALGOLODGE · HISTORISCHE ERGEBNISSE
Modelle vergleichen
Wie hätten sich verschiedene Anlagemodelle zusammen entwickelt? Wählen Sie eines oder mehrere Modelle, vergleichen Sie deren Kurven und untersuchen Sie den hypothetischen Einfluss einer Kombination auf Rendite und Risiko.
Anlagemodelle auswählen
Wählen Sie Modelle aus – das Diagramm aktualisiert sich sofort.
Individuelle GewichtungKapital zwischen den gewählten Modellen verteilenGleich gewichtet
Die Aufteilung gilt nur für die ausgewählten Modelle und ergibt immer insgesamt 100 %. Diagramm und Kennzahlen werden sofort aktualisiert.
Vergleichsdaten werden geladen …
PORTFOLIOVERGLEICHMit Aktien und Anleihen vergleichenKombinierte Wertentwicklung
Gemeinsame Entwicklung der gewählten Modelle mit einem Startwert von 100.
Die Ergebnisse der einzelnen Modelle beruhen auf realen Handelsgeschäften. Die kombinierte Kurve ist eine hypothetische Berechnung auf Grundlage dieser Ergebnisse.
Ergebnis Ihrer Kombination
Für alle ausgewählten Modelle auf demselben Zeitraum berechnet.
Entwicklung der Modelle
Jedes Modell wird ab Beginn seiner eigenen Historie mit Index 100 dargestellt. Ältere Daten bleiben sichtbar, auch wenn andere Modelle später gestartet sind.
Rendite und Risiko
Für Portfolio und Einzelmodelle wird derselbe Zeitraum verwendet, um einen fairen Vergleich zu ermöglichen.
Wie korrelieren die Modelle?
Korrelation der Monatsrenditen im gewählten Zeitraum. +1 bezeichnet einen perfekten positiven Zusammenhang, 0 kaum einen linearen Zusammenhang und −1 einen perfekten negativen Zusammenhang.
Was bedeutet Korrelation? Was bedeutet Korrelation? Erklärung lesen →
Über die Berechnungen
Monatsdaten bis September 2026 aktualisiert. Die Vergleiche beruhen auf den gemeldeten monatlichen Modellergebnissen.
Methoden und Definitionen anzeigen
Gemeinsamer Start: Kombiniertes Portfolio, Kennzahlen und Korrelationen verwenden ausschließlich den Zeitraum, in dem für alle ausgewählten Modelle Daten vorliegen. Standardmäßig zeigt das Modelldiagramm die gesamte Historie jedes Modells, jeweils mit Index 100 ab dem individuellen Start. Alternativ kann nur der gemeinsame Zeitraum angezeigt werden.
Kombiniertes Portfolio: Standardmäßig wird das Kapital gleichmäßig verteilt. Bei individueller Gewichtung können Sie eigene Prozentanteile wählen; zusammen ergeben sie immer 100 %. Bei monatlicher Neugewichtung werden die Anteile jeden Monat auf die Zielwerte zurückgesetzt. Bei „Anfangsgewichtung beibehalten“ verändern sie sich anschließend entsprechend der Wertentwicklung.
Kennzahlen: Die Gesamtrendite ergibt sich aus der geometrischen Verkettung der Monatsrenditen. CAGR ist die annualisierte geometrische Wachstumsrate. Der maximale Drawdown ist der größte Rückgang gegenüber einem früheren Monatshoch. Volatilität ist die Standardabweichung der Monatsrenditen multipliziert mit √12. Die Sharpe-Ratio ist der Mittelwert der Monatsrenditen geteilt durch die Standardabweichung, annualisiert mit √12.