ALGOLODGE · RESULTADOS HISTÓRICOS
Comparar modelos
¿Cómo se habrían comportado distintos modelos de inversión en una misma cartera? Selecciona uno o varios modelos, compara sus curvas y analiza cómo habría influido la combinación en la rentabilidad y el riesgo.
Selecciona los modelos de inversión
Marca los modelos y el gráfico se actualizará al instante.
Distribución avanzadaAjusta la distribución del capital entre los modelos elegidosMismos pesos
La distribución se aplica únicamente a los modelos seleccionados y siempre suma el 100 %. El gráfico y las estadísticas se actualizan al instante.
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COMPARACIÓN DE CARTERASComparar con acciones y bonosEvolución combinada
Así habría evolucionado la combinación de modelos seleccionados, partiendo de un índice de 100.
Los resultados de cada modelo proceden de operaciones reales. La curva combinada es un cálculo hipotético basado en esos resultados.
Resultados de tu combinación
Calculado sobre el mismo periodo para todos los modelos elegidos.
Evolución de los modelos
Cada modelo se muestra desde el inicio de su propio historial, con base 100. La información anterior sigue visible aunque otros modelos empezaran después.
Rentabilidad y riesgo
Se utiliza el mismo periodo para la cartera y para los modelos individuales, a fin de facilitar una comparación homogénea.
¿Qué correlación existe entre los modelos?
Correlación entre las rentabilidades mensuales durante el periodo elegido. +1 indica correlación positiva perfecta; 0, poca relación lineal; y −1, correlación negativa perfecta.
¿Qué significa correlación? ¿Qué significa correlación? Lee nuestra explicación →
Sobre los cálculos
Actualizado con rentabilidades mensuales hasta septiembre de 2026. La comparación utiliza las rentabilidades mensuales comunicadas de los modelos.
Mostrar métodos de cálculo y definiciones
Inicio común: la cartera combinada, las estadísticas y las correlaciones utilizan únicamente el periodo compartido por los modelos seleccionados. Por defecto, el gráfico «Evolución de los modelos» muestra el historial completo de cada modelo desde su inicio, con base 100. También puedes optar por mostrar solo el periodo común.
Cartera combinada: por defecto, el capital se reparte por igual entre los modelos elegidos. En «Distribución avanzada» puedes fijar tus propios porcentajes, que siempre sumarán el 100 %. Con el reequilibrio mensual se recuperan esos porcentajes cada mes. «Mantener los pesos iniciales» deja que los pesos varíen según los resultados posteriores.
Estadísticas: la rentabilidad total se calcula mediante capitalización geométrica de las rentabilidades mensuales. La tasa CAGR es la rentabilidad geométrica anualizada. La máxima caída es el mayor descenso porcentual desde un máximo anterior del índice mensual. La volatilidad es la desviación típica muestral de las rentabilidades mensuales multiplicada por √12. El ratio de Sharpe divide la rentabilidad mensual media por esa desviación y multiplica el resultado por √12, con un tipo libre de riesgo del 0 %. La correlación utiliza el coeficiente de Pearson de las rentabilidades mensuales.