ALGOLODGE · HISTORISKE RESULTATER
Sammenlign modeller
Hvordan ville forskellige investeringsmodeller have udviklet sig sammen? Vælg én eller flere modeller, sammenlign kurvene og undersøg hvordan en kombination kunne påvirket afkast og risiko.
Vælg investeringsmodeller
Marker modeller – grafen opdateres med en gang.
Avansert fordelingJuster kapitalfordelingen mellem de valgte modellerneLik vægt
Fordelingen gælder kun valgte modeller og summerer altid til 100 %. Grafen og statistikken opdateres med en gang.
Laster sammenligningsdata …
PORTEFØLJESAMMENLIGNINGSammenlign med aktier og obligationerSamlet udvikling
Sådan ville de valgte modellerne ha udviklet sig sammen, med startindeks 100.
Resultatene for hver model bygger på faktisk handel. Den samlede kurven er en hypotetisk beregning af disse resultaterne.
Resultater for kombinasjonen din
Beregnet for den samme perioden for alle valgte modeller.
Modellenes udvikling
Hver model vises fra starten på sin egen resultathistorikk, indeksert til 100. Eldre historik vises selv om andre modeller startet senere.
Afkast og risiko
Samme tidsperiode bruges for porteføljen og de enkelte modellerne for en mere rettferdig sammenligning.
Hvordan samvarierer modellerne?
Korrelasjon mellem månedsafkastete i valgt periode. +1 betyder perfekt positiv samvariasjon, 0 lille lineær sammenhæng og −1 perfekt negativ samvariasjon.
Hvad betyder korrelation? Hvad betyder korrelation? Læs forklaringen vores →
Om beregningerne
Oppdatert med månedsresultater til og med september 2026. Sammenligningen bygger på modellernes rapporterede månedsavkastning.
Vis beregningsmetoder og definisjoner
Fælles start: Den samlede porteføljen, statistikken og korrelasjonene bruger kun perioden som overlapper for de valgte modellerne. Som standard viser grafen «Modellenes udvikling» hele historikken for hver model fra dens egen start, indeksert til 100. Du kan også vælge kun den fælles perioden.
Samlet portefølje: Kapitalen fordeles som standard ens mellem de valgte modellerne. Under «Avansert fordeling» kan du angi egne prosentsatser som altid summerer til 100 %. Ved månedlig rebalancering gjenopprettes valgte prosentsatser hver måned. «Behold startvektene» bruger startfordelingen én gang og lar derefter vægtene ændres med modellernes resultater.
Statistikk: Samlet afkasten beregnes ved geometrisk sammensetning af månedsafkastete. CAGR er annualisert geometrisk afkast. Maksimalt kursfald er det største prosentfallet fra en tidligere topp i den månedlige indekskurven. Volatilitet er utvalgsstandardavviket til månedsafkastete multiplisert med √12. Sharpe-forholdet er gennemsnitlig månedsavkastning delt på standardavviket, multiplisert med √12, med 0 % risikofri rente. Korrelasjon beregnes med Pearsons korrelasjonskoeffisient for månedsavkastning.